证券的方差(证券的方差计算公式)

1、标准差以及相关系数如下证券名称期望收益率标准差相关系数投资比重A10%6%01230%B5%2%01270%那么，组合P的期望收益为期望收益=01×03+005×07×100%=65%组合P的方差为方差=03×03×006×。

2、方差=137%11%^2+12%11%^2+28%11%^2=205 标准差=143%标准差为方差的开根，标准差的平方是方差2债券基金 预期收益率=13*17%+13*7%+13*3%=7 方差=1317%7%。

3、一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险他不仅取决于证券组合内各证券的风险。

4、解A股票的预期收益率 ＝3%＋5%＋4%3#8194＝ 4%#8194B股票的预期收益率#8194＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 74 2在统计描述中，方差用来计算每一个变量观察值与总体均数之间的差异。

5、均值，是指投资组合的期望收益率，它是单只证券的期望收益率额加权平均，权重为相应的投资比例方差，反映的是组合的波动率，实质上是投资组合的风险投资组合理论可以帮助我们在均值和方差之间做出选择，从而构建出与自己的。

6、2相关系数和协方差的变动方向是一致的，相关系数的负的，协方差一定是负的 31协方差表示两种证劵之间共同变动的程度相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知，协方差与相关系数的正负号相同，但是。

7、股票收益率=收益额原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝3%＋5%＋4%3＝4%方差计算公式协方差计算公式期望值分别为EX与EY的两个实随机变量X与Y之间的协方差CovX，Y定义为如果X与Y是统计。

8、相关关系是一种非确定性的关系，相关系数是研究变量之间线性相关程度的量由于研究对象的不同，相关系数有如下几种定义方式简单相关系数又叫相关系数或线性相关系数，一般用字母r表示，用来度量两个变量间的线性关系应答。